CRO峰会干货分享：消费金融风控的3大难点和3大误区

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风险管理，一切都在不断变化。只有改变，这永远不会改变。

这篇文章是由博科·墨菲授权我黑马出版的一本财经书籍(微信号:一本百敬)发表的。

这是最好的时机。

市场有无限的可能性，大量的消费金融公司已经崛起；

另一方面，大数据和人工智能等技术越来越成熟，这给定量风险控制带来了更多的想象。

但这也是最糟糕的时候。

在互联网金融发展的三年中，出现了太多残酷的市场竞争。在公司内部，核心部门是营销部门，营销部门本应是财务核心部分的风险控制部分，但却被冷落并落在了后面。

中国的控风仍处于饥荒状态，面临许多痛点和困难

在2017年由财经主办的消费金融全球峰会上，风险控制精英们共同寻找打破和重塑中国困境的道路

风险管理是一门艺术

百度集团副总裁、百度财务总监、美国运通王锦前高级副总裁

cro应该关心什么问题？

作为一名歌手，我想和你分享他应该思考什么问题？

作为一名cro，他最重要的职责之一就是及时准确地提问。当问题被提出时，事情就简单了；如果你问错了问题，事情会变得更大。

结合我在中国和美国20年的风险控制经验，我总结了一个经验:要做好风险控制，首先要脚踏实地。

我们不能把中国的东西完全复制到美国，也不能把美国的东西复制到中国。例如，去年，许多信贷公司跳进医疗美容的消费信贷领域进行放贷，这种做法很快就出现了，并出现了许多漏洞。这是他们面临的有中国特色的挑战。

要成为一个长期健康的金融企业，企业必须具备金融风险管理的专业知识和理念，同时构建一个全面的风险管理体系。只有这样，我们才能真正管理整个生命周期。

02消费金融风险控制的三大难点

那么，如何将气体接地？我将通过三个困难来谈论它:

第一个困难是互联网上有很多坏人。2015年12月，我从美国回到中国，当时中国没有多少这样的概念。在美国，与信用风险相比，欺诈基本上是一个1: 5的概念，但在中国则完全相反。

中国互联网黑生产的规模已达数千万，数千万的损失通过利率和信贷成本分配给用户。因此，中国公民的借贷成本远高于西方。因此，我们必须团结起来，打击黑色财产，从而真正实现包容性金融。

作为一名信贷员，你需要思考:从贷前的角度来看，我们有能力判断客户信息的真实性吗？这是处理帐户行为。我们有能力确认我的申请吗？我们正在使用面部识别和语音识别来确认我的申请。我们能判断消费的真实性吗？这也非常重要，这是一个必须在分期付款和场景相结合的信贷模式中使用的问题。

Cro在贷款时应该考虑:在我们引入客户后，我们能保证我们账户系统的安全性吗？当你的生意越做越大时，你将会遭受大量的黑产品进入你的图书馆并潜入你的系统。你体内有人会泄露顾客的私人信息吗？

如果是虚拟信用卡或有循环配额的产品，如何识别欺诈交易？现在不急着回答这个问题。但是我预测这里的很多人会花更多的时间来防范将来生产这种产品的风险。

我认为现在很多产品都是一次性贷款产品，但是升级这个产品是不可避免的，应该提高到循环额度和虚拟信用卡。一次性贷款就是每次申请都要提交材料，这对客户来说很不方便。虚拟信用卡和循环信用额度是一次性信用，它们继续借钱来偿还贷款，这是一种更先进的产品模式。到那时，拥有强大风险控制能力的公司将走在行业的前列。

总的来说，你作为一个歌手在想什么？

首先，如何增加诈骗者的犯罪成本？

第二，我们的系统能够区分黑货欺诈、团伙欺诈和个人欺诈吗？如果不是，这东西很危险。你能及时警告你被黑色产品袭击了吗？

第三，我们是否有能力准确地将欺诈案件联系起来？我估计很多公司都没有这个能力，这很重要。如何增加欺诈成本是我对百度的深切感受，这也是我最主要的事情。你必须能够把历史上所有的欺诈案件联系起来，但是你很难把它们联系起来。因为黑色产品会不断改变自己的身份、位置、设备等信息来攻击你，但你必须解决这样的问题。

最后，账户数据、用户数据、商户数据和外部数据是否已经打开？什么是闭环？

为什么美国运通在反欺诈方面做得很好？美国运通的一个优势是它是一个闭环商业模式。左边是用户信息，右边是商家信息。当我们整合它时，美国运通的反欺诈能力基本上是4 bp。这不是一个完整的闭环，它们是我们的两倍，这对数据集成非常重要。作为cro，这是你需要考虑的最重要的问题之一。

第二个困难是长期贷款很严重。中国在2010年前后推出了目前的PBOC信用信息系统，该系统已有近67年的历史，覆盖了4亿人。中国有14亿人口，所以有4亿人有这个信用信息，但是这4亿人的信用信息的厚度是不够的。有五六亿人没有信用信息。

中国应该有2000多家p2p和小额贷款公司。去年底，网上贷款余额达到1.2万亿，单用户余额为7000。将这个数字除以100，你就会知道长期贷款有多严重。

在这种情况下，cro应该怎么想？您想让我们了解客户负载的信息吗？长期贷款不是一个实质性的问题，但负担超过了我们的还款能力，这是我们所担心的。如果你有一个长期贷款，但一切都不超过你的还款能力，没有问题。长期贷款往往有信息，所以你应该注意用户下载了多少应用程序，如何整合这些信息，以及如何正确使用这些信息。

贷款后，我们必须看看是否所有的信息都是叠加的。这个问题不仅存在于贷款之前，而且存在于贷款期间和之后。最后，我们如何引入外部长期贷款的信息？

作为cro，你应该考虑如何使用产品形式来控制风险控制，以及如果你暂时没有能力识别长期贷款，如何使建设周期更短，金额更低。

第三个困难是找不到人。如果你看看预期的人群，基本上60%的人找不到他，那些不能超过10%的人可以通过使用外部数据找到，还款率是50%。中国所有的网上贷款公司都花很多钱寻找失踪的人，这是一个很好的机会。

贷款前要考虑的主要问题是:贷款前应该收集什么样的信息？经客户许可，可以获取哪些信息？但是，要把握好分寸。信息越多，客户体验越差。如果你做得太多，它会形成第二选择。只有坏人申请而没有好人申请是错误的。因此，cro的工作总是一个非常具有挑战性的工作，一个寻找平衡点的工作。

贷款中应该考虑的是:你知道客户信息什么时候变化吗？您想在每次客户互动时确认联系信息吗？这些都是我们应该考虑的事情。失去联系会带来多少信息？失踪人口的收集率是多少？只有了解这一点，我们才能知道在丢失的技术和数据上投资多少。

我已经把这三个困难讲清楚了。在中国，风险控制必须是有基础的和专业的。

03消费者金融风险控制的三个误区

与此同时，中国消费金融业仍存在三大误区。如果这三个误解没有很好地解决，就很难走向专业化。

第一个误解:当风险定价解决后，风险控制就完成了。

在次贷危机之前，人们赚了很多钱，那时候他们依靠风险定价。当时的报道和现在的太相似了，说如果我想给风险定价，我可以控制风险，但这是不可能的。风险定价是对当时客户风险的预测，但风险是波动的，利润率必然是波动的。当系统性风险来临时，当系统性风险来临时，所有的评估都是无用的，它们将被关闭和挂起。风险定价是一个很好的工具，但它不是一个全面风险管理的概念。

其次，有了大数据，风险控制就可以完成了。

我泼了一点冷水。撇开大数据的相关性、质量和稳定性不谈，它只是一种风险评估。它只能帮助你更好地识别这种风险，但它只是风险管理的一小部分。

如何授予信用？配额是多少？你的业务增长率是多少？你的企业有多大来降低你的系统风险？你的销售团队应该包括你的风险指标吗？这些是cro问题，不是大数据问题。我可以问100个问题，这些问题与大数据无关。这就是为什么我强调什么是全面的风险管理系统。这是一个我们应该深思的问题。

第三，获得客户的风险是可以控制的。

如今，中国的互联网正在飞速发展。每个人都认为只要风险控制的导入得到控制，风险就会得到控制，这是不准确的。

还有一个类似的观点，只要你做收集，不要得到客户，并得到钱回来，它会做，这是非常危险的。

我有一个想法，我已经做了20年的风险控制:在所有系统中必须有多个控制点。

刚才我们谈到了闭环和生命周期，为什么？因为如果一个控制点失控，另一个控制点失灵，同时又引入了一些高风险的人，你可以通过额度调整策略来控制他，你可以通过集合来减少损失。

因此，这是一套完整的风险管理体系，是一个多层次的防控体系。

风控制实际上是一门艺术。我们几十年来一直在做风险控制，不是作为一门专业，而是作为一门艺术。因为做风险控制是艺术家的工作，我们可以通过财经商学院告诉你，为什么是艺术？这确实是一个雕刻的过程。事实上，中国的许多互联网金融都是一个粗略的草图，许多细节会在它的各个方面发生。

最后，我希望我们能加强合作，把我们的风险意识灌输到中国的网络金融行业，让中国的网络金融真正成为世界一流。

大数据有助于做出快速而明智的决策

吉佐消费者金融公司

01店内模式

Gitzo主要为客户提供与耐用消费品相关的消费金融服务。顾客可以用本产品购买手机、电脑、家用电器、摩托车等。Gitzo直接将贷款基金发送给零售商，而不是客户自己，这样可以降低风险。

整个过程很简单:顾客去零售店购买产品，填写申请表，Gitzo常驻销售代表将申请表返回给公司；公司评估客户信息，并将贷款批准结果反馈给商店。顾客获得商品，商店收到资金；在接下来的几个月里，我们将按照承诺收到客户的还款。

整个过程有一个特点，就是非常快。这一直是我们的目标，我们在不断缩短两个环节的时间:一是客户填写申请表的时间，二是我们审批客户申请的时间。目前，填写申请表的时间已从30分钟减少到15分钟；批准时间已从三年前的10到12分钟缩短到大约2分钟。

我认为，要让客户对整个贷款审批过程感到更满意，还有很多工作要做。

02获取数据信息的三种方式

在整个过程中，我们如何获得信息来帮助我们做出决策？

首先是客户提交的数据。例如，当一名妇女去销售点申请贷款时，她首先需要填写申请表并提交一些数据；我们通过参考商店的数据和应用产品的数据来做出决定。这是一种更传统的控制风险的方式。

其次，我们将参考一些额外的数据，主要是三个数据源。中央银行的信用信息系统是最重要的，但是由于Gitzo提供了包容性的金融服务，很多来公司申请贷款的客户以前都没有个人信用记录。

第二，使用一些企业提供的黑名单信息。例如，不能访问中央银行信贷信息系统的共同基金公司无权向中央银行上传数据，但可以从他们那里获得我们客户以前的贷款金额和还款表现。

第三，人人都在谈论的大数据可以在一定程度上帮助我们进行预测和评估。查阅客户在申请表上提供的信息是一种传统方式，依靠信用信息系统是一种现代方式。然而，未来的决策(批准)主要取决于大数据。

但我想强调的是，大数据不能完全取代其他数据源，它也不是客户数据信息的唯一来源。大数据主要是帮助我们丰富验证手段，验证客户提交的信息。

03大数据使评分系统更容易预测

Gitzo必须发放大量小额贷款，我们有一个特殊的评分系统，根据客户的最终得分来预测违约概率。

这个评分系统有两个功能:第一，它可以帮助我们预测和区分哪些客户有还款意愿，哪些没有；第二，预测(客户)未来的稳定性。

作为一家消费金融公司，我们决定发放哪些贷款和拒绝哪些贷款，这在一定程度上取决于公司对风险控制的容忍度和接受程度，而公司的态度会影响最终的通过率。

如果得分不稳定，则意味着未来可能会有更高或更低的风险波动。

另一方面，评分系统可以帮助我们快速做出决定，并快速判断要发放多少贷款。

例如，一个客户的信息丰富多样，而且得分很高，我们可以在几秒钟内做出决定；但是，如果信息不足且得分较低，我们需要采取其他措施进一步核实客户信息，帮助我们做出正确的决策。

对于消费金融公司来说，快速做出正确的审批决定非常重要。此时，有必要使用额外的数据源来使记分卡更加可预测。

数据越丰富，记分卡的预见性就越强。

总而言之，大数据在三个方面帮助了我们:帮助我们做出明智的决策；帮助我们快速做出决定；对客户的好处是使贷款申请表更短，改善客户体验。

04欺诈风险

除了信用风险，消费公司还将面临欺诈风险。吉藏大学的反欺诈主要包括四个过程:审计、调查、欢迎电话和暗访。

一般的理解是，一旦贷款出去，消费者平台能做的工作就非常有限。如何控制销售网点的欺诈风险？

对我们来说，一两个孤立的欺诈案件并不那么重要。我们看重的是有组织的欺诈。我们需要找到这种欺诈的模型，然后相应地改变我们的批准策略和批准流程，并将其作为一个警告。

反欺诈是一尺高，一尺高，永无止境

朱军秦仓科技有限公司

01离线场景获得客户:寻找被动借款人

今天，我主要谈四个方面:情景、欺诈、信用和风险定价。这四个建议是我风险控制的重点。

首先，获得顾客的方式。秦仓科技有两个产品，一个是买人，另一个是明星项目。自2014年以来已经三年了。网购3c主要通过在零售店购买手机场景来吸引顾客，而星空医疗美容则通过医疗美容和整形手术来吸引顾客。

从这些场景中，我们称之为被动借款人，他们不是真的急于借钱，而是被动的。

目前，许多目标蓝领群体在金融借贷方面没有过去的经验和历史，中国人民银行的信贷信息系统也没有覆盖他们。事实上，这些人中的大多数仍然有良好的信用状况，我们在内部被称为新的高素质的人。

纵观历史上一些成熟的获得客户的方式，我们可以看到平安信报通过通讯录的目录营销一个接一个地打电话；信用卡发行是一次奇怪的访问；直销团队冲出去招揽顾客。国外直接邮寄信用卡更加成熟；现在京东、蚂蚁和伟忠正在通过白名单进行营销。

在这些客户获取场景中有一个共同的特征。顾客是主动获得的。当获得客户并给予信贷时，客户不一定需要信贷。因此，他们是被动的借款人，这是主动获得客户的方式。这种情况是客户的自然需求，可以尽可能避免风险。

如何控制离线消费场景？

有三个应用程序，一个用于客户，一个用于销售人员，一个用于销售人员。首先，顾客跑到商店，销售人员显示他的二维码，顾客用他的应用扫描销售人员的二维码。这是防止风险控制的第一步，确保交易在这种情况下进行。

第二，销售人员显示二维码是转瞬即逝的，因此有必要防止第三方在屏幕被切断后离开现场进行现金贷款，这也是风险防范的一个步骤，必须在现场进行。

第三，销售人员给出的二维码与甲、乙给出的二维码不同，可以准确追溯到过去销售人员的表现。每个人都有自己的账号。

我们在销售方面也有一个应用程序，客户会在扫描完销售人员的二维码后过来。离线居民就像一支巡逻队，五家商店被一个人捆住，七家商店被一个人捆住，如果他们有能力的话。

我们通过这样一种机制来确保这笔交易。首先，它发生在这个场景中；其次，这种销售可以有效地提高他的能源效率，这是一个通过三个应用程序的链接建立的客户获取场景。此外，销售端的应用程序不仅可以通知销售人员到达现场，还可以与背景有一些联系。

这种做法避免了传统做法中挖掘本地团队时业务经验的损失。

我们还在销售端使用该应用与背景互动，线下人员会观察他们所说的话。有些人背上背着lv包申请，乍一看这不是一个正常的要求。有些人开车来，这绝对不是正常需求。通过积累一段时间的数据，我们会发现有纹身的人坏账略高。

通过这种方式，我们使用这三个应用程序进行良好的交互，以确保离线消费场景的真实性。

目前，从提交到审查，我们平均需要2.8分钟来自动化结果。所有的决策都是自动完成的，在整个过程中我们会多次调用这样的决策点。

02与骗子赛跑:神奇的高度比公路高度高一英尺

在欺诈部分，我把它比作一场比赛。

我不认为这种线下的黑色制作会结束，这也是一种声音，它们是一种场景存在的生态。当然，对它们的治理需要整个行业来做，但更重要的是如何降低成本和提高技术效率，以及如何与欺诈者竞争和比较成本。

为了提高人们的效率，线下中介也会准备很多信息，派一个人去那里接电话，人不多，但是一个人来接电话，这个号码会被很多人重复使用。如果我们去掉这个数字，许多人将被我们发现。这是一个可以利用的点。

在整个应用程序被检查之前，我们实际上干预了差别风险防范的过程。

这是我们自己研发的章鱼智能信用技术，这也是一个真实的画面。

红点是坏人，蓝点是好顾客，灰点是中间人。在这群蓝领工人中发现了非常有趣的特征。你可以仔细看看右边的图片。红点聚集在一起，而蓝点相对独立。坏人喜欢聚在一起，但是好人通常不在一起，他们是分散的。

第二，上面的每一行都是人与人之间的关系。我们可以观察这种关系，并制定许多反欺诈规则。例如，如果一个人发现他是八个人的父亲，而且他的年龄相似，这是非常奇怪的。

一般来说，一个金融企业最担心和最激进的是跑去支付罚款，而且数额很快。我不知道这个资产在第一个月是什么样的。做过生意的人都有这种感觉。坏人比好人更敏感。第一次来这个平台试试。在我们产品上市的那一天，很多人来试一试。如果没有这样的技术，你要等一个月才能知道分期付款和逾期情况。

另一种技术更好，内部称为ubt服务。右边的三个数字是拖动量条的方式。你认为哪一个比较糟糕？

横轴是拖延的时间，纵轴是拖延的数量。我做了一个小调查，大多数人认为第三个与我们的认知相当一致。

我们发现了许多有趣的事情，这只是一页。有些人填写申请表很快，而正常人填写申请表需要五分钟。今天，我发现这家商店有五个人，他们都在两分钟内被填满了。有些是打字的，有些是粘贴的。有些人的母亲的名字最初被称为张三，但后来改为李四，甚至改变了他们的姓氏。有些人当场拍了照片，而有些人则是从相册中得来的。后来，我们关闭了相册功能，一些人发现他们是靠着桌面水平拍摄的，这可以被陀螺仪检测到。我们截获了所有这些数据，并根据业务理解捕获了大量反欺诈信息。

反欺诈是一个路比魔术高一英尺的过程。我认为欺诈永远不会有头，你总是会发现漏洞，就像微软总是有补丁一样。这个人必须不断适应这种变化，然后它就会足够强大。

秦仓科技在整个反欺诈领域拥有一套防范章鱼的信贷业务平台，为我们提供事前防范、事后发现和最终调查。

我刚才说的都是关于预防的。除了我刚才说的，还有一个叫做无监督学习。

无监督学习提供了一个解决方案。我们以一定的概率把一切都放在历史的长河中。当这种可能性降临到这个人的头上时，异常行为将很容易被抓住。

主动检测和调查也很重要。特别是，调查是共同基金机构中缺失的一环。很多企业的欺诈管理不是与逾期分开的，而是与逾期信用混在一起的。从建模和规则预防的角度来看，我们没有区分这是欺诈还是信用，整个模型也不会有针对性。

03薄文件人群评论:像建造乐高积木

关于审计过程，我们的目标人群是蓝领工人和文件薄的人。没有平淡无奇的报道，没有社会保障，也没有学历。这些都是强变量。它们不能用银行的方法审计，但必须使用许多维度和弱变量。

我们像乐高积木一样分解整个审查过程。在简化的操作中，每个审计员只需要做选择题，收集变量，验证数据，并为最终模型提供X个变量。最后，我的模型将被机器100%审核。只有这样，我们才能在短时间内对不同的人进行差异化审计。

此外，在我们的流程中还有另一个环节叫做电子借记卡。给顾客的整个照片拍一张，然后传下去。这个人微笑吗？收集此人左手无名指上是否有戒指。收集完所有这些变量后，我们进行反欺诈验证。

谈到风险定价，我们的3c和Star Plan产品通过各种数据丰富了客户的整个生命周期。当一个顾客出现时，他有一个分数。贷款后，他将在不同的迭代中优化分数。这可以防止在生命周期阶段印象选择的一些问题。

在现金贷款中，许多还款被打包以骗取较大的金额。借出后，我们将查看多维数据，以不断维护生命周期得分。

至于未知的风险，我认为风险管理中的一切都在不断变化。只有改变，这永远不会改变。因此，我们企业家应该保持这种饥渴感，并以实验的精神不断改进和迭代，这是未来应对它的方法。我相信，只有不断学习，我们才能不断进步，面对未来更多的未知。

来源：搜狐微门户